Cos'è un trading system ?

Un Trading System è un sistema automatico che fornisce supporto nell'attività di Trading in strumenti finanziari. E' un insieme di algoritmi più o meno complessi, che rappresenta e identifica sempre una precisa strategia operativa. L'esigenza di automatizzare una strategia operativa di trading nasce dal fatto che la causa principale di perdite finanziarie è da attribuire nella maggior parte dei casi ad una mancanza di metodo e di disciplina unita ad una cattiva gestione del rischio ed un impiego sbilanciato del proprio capitale.
Un TS è immune da emozioni, da sconforto e da qualsiasi altra contingenza di questo genere mentre un Trader sa benissimo che in ogni momento della sua operatività dovrà considerare aspetti legati alla sua natura umana che se sottovalutati potrebbero portare a risultati disastrosi.

I vantaggi di un Trading system sono diversi:
Viene eliminata la componente emotiva che spesso e volentieri porta ad operare in modo difforme dalle regole che ci si è imposti e che si ritengono valide e che sempre porta ad operare in modo non corretto: il computer è privo di emozioni, elabora e comunica le decisioni operative. L'ingresso e l'uscita dal mercato saranno coerenti e basati su criteri logici.
Viene eliminato lo stress dovuto ad operazioni negative: esiste una sorta di deresponsabilizzazione del trader. La macchina ha sbagliato, non il trader.
La tattica adottata e le decisioni strategiche possono essere testate sul passato per sapere come si sarebbe comportato il portafoglio basato su determinate regole in talune fasi di mercato. Questo permette di conoscere con buona approssimazione quale sarà il rischio della tattica di trading che si adotta, quale sarà la massima perdita consecutiva che dovrà essere sopportata, quale sarà il rendimento atteso, e così via.
E' possibile gestire il rischio di portafoglio in maniera precisa partendo da risultati storici statistici.
Le regole di trading risultano confacenti alle caratteristiche del trader e l'operatività reale viene gestita in modo ottimale.

Gli svantaggi di un Trading system sono:
la continua manutenzione che un TS richiede sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista strategico-operativo non tanto per una debolezza intrinseca dello stesso ma più che altro per la dinamica e rapida evoluzione che caratterizza il mondo finanziario e tecnologico del nostro tempo.

Quanto appena detto ci fa capire che un TS non è un punto di arrivo ma un mezzo importante per poterlo raggiungere. Non va inteso quindi come la soluzione di tutti i problemi, ma deve essere inteso come il mezzo tramite il quale ci sarà più congeniale affrontare quel percorso (spesso anche molto impervio) necessario a raggiungere gli obiettivi finanziari che ci siamo prefissati.